Derivati Mps, Mussari si dimette dall'Abi

Giuseppe Mussari si è dimesso dalla presidenza dell'Abi. Lo ha fatto ieri sera con una lettera inviata al vicepresidente vicario dell'associazione bancaria, Camillo Venesio, sottolineando di «aver sempre operato con rispetto dell'ordinamento, ma di non voler arrecare alcun nocumento, anche indiretto» a Palazzo Altieri. La decisione è conseguente alla scoperta del dossier «Alexandria». Si tratta, ha rivelato Il Fatto quotidiano, di un accordo del 2009. Il Monte ha scambiato con Nomura il derivato «Alexandria» su mutui ipotecari acquistando dalla banca giapponese una Credit note garantita da obbligazioni emesse da Ge Capital European Fund.

Lo swap consentì a Mps di acquisire titoli di valore «mascherando» così perdite sul rischio-mutui in piena crisi subprime.

Secondo la relazione dell'ad di Mps, Fabrizio Viola, il Monte e la stessa Nomura avrebbero firmato un contratto segreto relativo a pronti contro termine su «Alexandria». La perdita nascosta con lo swap riemergerebbe con i «pronti» e si attesterebbe, a fine 2012, a circa 220 milioni. Anche se potrebbe ammontare a circa 740 milioni nell'ipotesi peggiore.

La scoperta è frutto della review operata dal presidente Alessandro Profumo e dall'ad Viola. La documentazione, rinvenuta il 10 ottobre, è stata immediatamente inviata a Bankitalia, Consob e ai pm di Siena.

Secondo quanto si apprende, l'accordo con Nomura sarebbe stato firmato dall'ex direttore Finanza, Gianluca Baldassarri, che ne avrebbe informato l'ex dg Antonio Vigni il quale avrebbe tenuto in cassaforte per tre anni il contratto.

L'ex presidente, Mussari, ne sarebbe stato a conoscenza avendone parlato in una conversazione registrata (a sua insaputa) dal capo europeo di Nomura, Sadeq Sayed. Conversazione nella quale Mussari lo avrebbe rassicurato circa l'informativa resa ai revisori di Kpmg. La stessa Nomura, ieri, ha precisato che «l'operazione è stata completamente esaminata e approvata ai massimi livelli di Mps, incluso il cda e Mussari», aggiungendo che pure «i revisori» l'avrebbero valutata. Circostanza smentita: il cda non l'ha mai esaminata e Kpmg nemmeno. Insomma, i poteri attribuiti al direttore generale e al direttore finanziario avrebbero loro consentito l'assunzione di questa responsabilità. Tuttavia, il fatto che Mussari e qualche altro consigliere dell'epoca (circostanza rivelata dall'ex presidente del collegio sindacale Tommaso Di Tanno) sapessero, ha determinato il passo indietro del presidente Abi, rimasto «scoperto» sul fronte senese.

La documentazione su «Alexandria» - insieme a quella su «Santorini» (swap tra derivati su Btp e tassi euro effettuato con Deutsche Bank nel 2007) - saranno, infatti, vagliati dal cda entro metà febbraio nell'imminenza dell'emissione dei Monti-bond (domani l'assemblea per la delega). Il titolo, tuttavia, ne ha sofferto perdendo il 5,68% a 0,27 euro. L'unica indicazione valida per gli analisti è quella di Mps che, a fine novembre, ha aumentato la richiesta di Monti-Bond da 3,4 a 3,9 miliardi (1,9 miliardi serviranno al rimborso dei vecchi Tremonti-bond) «al fine di coprire gli impatti patrimoniali di eventuali rettifiche di bilancio». Gli ipotetici 220 milioni di «effetto-Alexandria» si sommerebbero agli 1,5-1,7 miliardi di perdita 2012 previsti dagli esperti per la svalutazione del goodwill effettuata nel primo semestre. I Monti-bond dovrebbero tamponare il «buco» se rimanesse entro queste proporzioni. Occorre infatti ricordare che nel 2013 il Monte dovrà pagare 170 milioni di interessi 2012 sui vecchi Tremonti-bond e accantonare 350 milioni per la cedola del nuovo prestito (pagabile cash, in azioni o in nuovi Monti-bond). Per l'Abi, i poteri saranno presi dal vice Venesio, in attesa che si riavvii l'iter elettorale.

In base all'accordo del 2010 che portò Mussari alla presidenza, dal 2014 toccherebbe a un rappresentante delle «piccole»: Antonio Patuelli, presidente di Cr Ravenna. Non è esclusa, però, la convocazione di un esecutivo straordinario a inizio febbraio che potrebbe disegnare nuovi equilibri. Unicredit e Intesa si faranno sentire.